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过去十年基金重仓股风格两次大切换后市表现

2020年02月15日 栏目:旅游

过去十年基金重仓股风格两次大切换 后市表现会如何金投基金()08月04日讯,海通证券荀玉根3日晚间发称,过去十年基金重仓股风格两次大切换

过去十年基金重仓股风格两次大切换 后市表现会如何

金投基金()08月04日讯,海通证券荀玉根3日晚间发称,过去十年基金重仓股风格两次大切换,2009年Q3开始大票转小票,2016年Q3以来小票转大票。2017Q2基金重仓股中白酒+家电+电子+金融占比35%,上次抱团集中的TMT+医药+环保占比于14年中见高点48%。

在基金季报披露后,重仓股的表现会如何?首先将重仓股按照仓位分为三个梯队:前10大重仓股(第一梯队)、第大重仓股(第二梯队)以及第大重仓股(第三梯队)。其次,在衡量各个梯队重仓股表现时,研报用该梯队中所有股票的平均累计超额收益(相对上证综指)和取得累计超额收益的股票数来量化重仓股的后市表现。

基金季报披露一个季度后,三个梯队表现依次递增。从获得超额收益的重仓股个数来看,过去41个季度中第一梯队、第二梯队和第三梯队中跑赢上证综指的股数平均为4.95、5.05和5.12个,即不论在哪个梯队

,在披露一个季度后,重仓股里有一半能跑赢上证综指;从平均累计超额收益来看,过去41个季度中第一梯队、第二梯队和第三梯队在披露一个季度后获得的平均累计超额收益为0.82%、1.83%和2.21%,跑赢上证综指的季数为23、26和27次,对应概率为56.1%、63.4%和65.9%。总体来说,第三梯队获得的超额收益较高,能获得超额收益的概率较大。

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